Как компьютер используется в трейдинге?

Обновлено: 21.11.2024

Фондовые и форекс-трейдеры, геймеры, медицинские работники, инженеры, специалисты по САПР и владельцы малого бизнеса — вы попали в нужное место, чтобы найти информацию о новом компьютере с несколькими мониторами! Наши торговые компьютеры повысят вашу производительность, а также общий опыт работы с компьютером. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вы заинтересованы в получении дополнительной информации о новом компьютере с несколькими мониторами и о том, какую именно пользу может принести вам одна из наших компьютерных систем.

Наши торговые компьютеры могут обрабатывать огромные объемы рыночных данных

Мощные торговые компьютеры имеют процессоры, способные поддерживать поток данных, необходимый для дневной торговли и инвестирования. Когда рыночная активность движется максимально быстро, вам нужно убедиться, что компьютер, который вы используете, способен не отставать от него, чтобы не упустить важные инвестиции. Если у вас нет компьютера для торговли, вы можете столкнуться с проскальзыванием. Это происходит, когда вы думаете, что получаете одно, а на самом деле получаете другой результат, потому что процессор не может работать достаточно быстро.

Торговый компьютер — это, по сути, компьютер высокого класса, предназначенный для обработки больших объемов «тиковых данных», а также способный отображать данные на нескольких экранах. В каждую торговую систему, которую мы создаем в Blue Aura Computers, вложен высочайший уровень качества изготовления и энтузиазма. Мы создали это руководство, чтобы обучать и информировать клиентов обо всех различных компонентах, входящих в состав отличного торгового компьютера.

На что обращать внимание при выборе компьютера для дестопной торговли

Когда люди покупают новый компьютер, они по-прежнему сравнивают только три вещи: скорость процессора, объем жесткого диска и объем оперативной памяти (ОЗУ) в системе. Покупая торговый компьютер, покупатели также обращают внимание на количество мониторов, которые поддерживает система, а в случае с игровым компьютером покупатели обращают внимание на производительность видеокарты. Покупка компьютера, изготовленного по индивидуальному заказу, — это гораздо больше, чем рассмотрение этих трех факторов. Вы также должны обратить внимание на характеристики материнской платы, тип жесткого диска (SSD или HDD), скорость/задержку памяти, а также блок питания и возможности расширения. система. Наши компьютеры обладают гораздо большей масштабируемостью и возможностью модернизации, чем компьютеры массового производства, купленные в магазине. Добавление оперативной памяти, видеокарт, мониторов или жестких дисков не проблема!

Содержание руководства для покупателей

Процессор, также называемый ЦП (центральным процессором), по существу является "мозгом" компьютерной системы. В последние годы многоядерные процессоры появились и доминировали на рынке, поскольку одноядерные процессоры быстро достигли физических пределов возможной сложности и скорости. Системы с многоядерными процессорами обеспечивают невероятную скорость многозадачности, игр и редактирования аудио/видео. Вы не можете сравнивать процессоры только по скорости, некоторые процессоры более эффективны, чем другие, и могут выполнять больше вычислений даже при одинаковой скорости (ГГц).

Интел против AMD

Сегодня двумя основными производителями ЦП являются Intel и AMD. Продолжаются споры о том, кто делает лучшие чипсы. Мы по-прежнему продаем больше систем Intel, чем AMD, но разрыв сокращается. AMD имеет лучшую производственную технологию с их 7-нм чипами и массивным 64 МБ кэш-памяти L3 на процессоре 3950X. Из-за меньшей технологии производства они могут упаковать больше ядер в чип. При тестировании Intel в основном превосходит AMD в однопоточном тестировании. Новые чипы Intel 10-го поколения очень быстрые, но используют 14-нм технологию, а не 7-нм у AMD. Благодаря максимальной турбо-частоте 5,2 ГГц процессор 10850K невероятно быстр.

Чтобы сравнить процессоры, которые мы используем, и их рейтинг, ознакомьтесь с нашей страницей сравнения процессоров торговых компьютеров.

Intel Core Core i5, Core i7 и Core i9

Какой процессор выбрать для нового торгового компьютера?

  • Intel Core i7 12700K
  • Intel Core i9 12 900 K

Большинство систем, которые мы продаем, основаны на платформе Intel Z490.

Сейчас лучший процессор Intel, который мы продаем, — Intel Core i9 10850k. 10850K — это 10-ядерный 16-поточный процессор, который работает на штатной частоте 3,6 ГГц и достигает 5,2 ГГц с технологией Intel Turbo Boost. Turbo Boost ускоряет процессор при пиковых нагрузках, автоматически позволяя процессору работать намного быстрее, чем номинальная частота.

Модуль 10850K входит в состав наших торговых компьютеров серии Trader 9000. Это новейшие процессоры 10-го поколения. На втором месте новый восьмиядерный процессор Intel Core i7 10700K с тактовой частотой 3,8 ГГц и 5,1 ГГц в режиме Turbo Boost. 10700K имеет 8 ядер и всего 16 потоков.

Тепло — злейший враг процессора, но хороший кулер может уменьшить нагрев и продлить срок службы процессора, а также гарантировать, что система всегда будет работать на 100 % стабильно без проблем с перегревом. Существует 2 основных типа охлаждения ЦП (процессора) — блок радиатора/вентилятора или блок водяного охлаждения. В блоке водяного охлаждения есть вентилятор на радиаторе, который создает шум, а также насос, который создает шум, 2 элемента, которые будут создавать шум по сравнению с одним вентилятором на традиционном блоке радиатора / вентилятора Noctua. Помните, что при установке жидкостного охлаждения всегда существует риск утечки жидкости (хотя этот риск обычно очень мал).

Noctua производит лучшие процессорные кулеры. Эти кулеры используются большинством компаний, которые продают высококачественные нестандартные ПК. Самое замечательное то, что они по-прежнему имеют очень конкурентоспособную цену, эти кулеры стоят всего примерно на 30 долларов больше, чем кулеры Cooler Master Hyper 212, которые мы использовали раньше, а кулеры Noctua тяжелее, намного лучше сделаны, а вентиляторы БЕШУТ!

Noctua NH-U12S получил более 400 наград и рекомендаций международной прессы. Он имеет более тонкую конструкцию, которая не мешает установке и удалению ОЗУ, а значит, более высокие модули ОЗУ не являются проблемой.

  • Система охлаждения ЦП Noctua NH-U12S High End — используется во всех наших компьютерах, изготовленных по индивидуальному заказу.
  • Жидкостный кулер для ЦП Corsair Hydro Series H60 AIO. H60, вероятно, является самым популярным кулером для ЦП на рынке. Охлаждение похоже на наш кулер Nocuta, поэтому мы рекомендуем использовать Noctua.
  • Жидкостный кулер Corsair 280 мм для ЦП — два 140 мм ШИМ-вентилятора. Этот кулер не входит в комплект поставки наших моделей Trader AMD Extreme и Trader AMD Advanced. Может способствовать дополнительному охлаждению 3950X при использовании ЦП на 100 % в течение длительного времени.

При выборе монитора необходимо учитывать несколько различных факторов. Мы действительно считаем, что наиболее важным решением является определение максимального разрешения. Да, размер экрана, технология и бренд — все это важные факторы, но сначала необходимо хорошее объяснение типов разрешения. Доступно множество различных разрешений монитора.

Разрешение: HD, WQHD и 4K

Распространенные типы разрешения:

  • Разрешение 720p – 1280 x 720
  • Разрешение 1080p – 1920 x 1080
  • WQHD — разрешение 2560 x 1440
  • 4K – разрешение 3840 x 2160
  • 5K – разрешение 5120 x 2880

WQHD — это сокращение от Quad HD, обычно QHD. Когда QHD находится в широкоэкранном формате, его обычно называют WQHD. Что касается пикселей, WQHD имеет разрешение 2560x1440. WQHD имеет разрешение намного больше, чем HD-монитор 720p, но не так хорошо, как 4K. Наиболее распространенным разрешением монитора по-прежнему остается 1920x1080, то есть Full HD. 4K имеет разрешение 3840 x 2160. Чем больше пикселей на экране, тем четче и детальнее может быть изображение, это верно для игр или просмотра фильма или телепередачи, которые масштабируются до этого разрешения. Но для трейдера, который обычно использует монитор для построения графиков, просмотра веб-страниц и других действий типа «настольного компьютера», более высокое разрешение не всегда идеально. Единственный способ запустить дисплей с высоким разрешением 4K — это в конечном итоге использовать масштабирование рабочего стола, чтобы сделать что-либо читаемым, без масштабирования большинство людей считают, что все слишком маленькое, чтобы на него можно было смотреть. Сохранение вашего рабочего стола с более высоким разрешением с соотношением 1: 1 оставляет все значки и текст настолько маленькими, что они почти непригодны для использования, единственный способ сохранить соотношение 1: 1 — это использовать массивный 40-дюймовый или более дисплей, который не всегда практично сидеть за столом. 24, 27, 28 и 30-дюймовые мониторы являются нормой. Из-за проблем с масштабированием, связанных с такими высокими разрешениями, мы по-прежнему рекомендуем клиентам приобретать стандартный HD-монитор с разрешением 1920x1080, возможно, вам все равно придется установить масштабирование на 150% или около того, настройка зависит от предпочтений каждого человека в отношении того, как вы хотите, чтобы все было смотреть. Windows правильно масштабирует текст и значки и будет отлично выглядеть, но отдельная программа (программное обеспечение для торговли, браузеры и т. д.) может неправильно масштабироваться и выглядеть слегка размытой, если вы не оставите масштаб по умолчанию 1:1, который является значением по умолчанию. . Мониторы 4K по-прежнему стоят немного дороже, чем стандартные мониторы HD или даже WQHD.

Если вы собираетесь приобрести мониторы с разрешением 1920 x 1080 или выше, мы настоятельно рекомендуем вам выбрать Windows 10 вместо Windows 7. Масштабирование в Windows 10 замечательное. Текст, значки, меню и просмотр интернет-страниц в Windows 10 с помощью Edge выглядят фантастически. Однако мы можем подтвердить, что Google Chrome по-прежнему выглядит довольно плохо при разрешении 1920x1080 с масштабированием 175% под Windows 10.Конечно, у большинства людей никогда не было бы этой проблемы, потому что масштабирование по умолчанию в Windows всегда установлено в соотношении 1: 1, поэтому все выглядит просто отлично, вы заметите небольшие проблемы, подобные этой, когда вы начнете настраивать параметр масштабирования в Настройки дисплея Windows. Новый браузер Microsoft под названием «Edge» выглядит превосходно по сравнению с ним, текст четкий и четкий, независимо от масштаба в процентах.

Заключительные мысли о разрешении и масштабировании

Как трейдер, который в основном использует свой монитор для настольных компьютеров, вам не нужно чувствовать себя обязанным покупать монитор 4K прямо сейчас. Мониторы с действительно высоким разрешением хороши для игр и фильмов, которые его поддерживают, но не являются необходимыми и не дадут вам преимущества при торговле. Мониторы с разрешением 2560x1440 или 1920x1080 по-прежнему выглядят великолепно. Даже при этих разрешениях вам может потребоваться немного увеличить масштаб, в зависимости от выбранного вами размера экрана. Пока программа хорошо использует пользовательский интерфейс Windows, масштабирование выглядит прекрасно в Windows 10, но имейте в виду программное обеспечение, которое может неправильно масштабироваться. Имейте в виду, что если вы покупаете монитор 4K, Windows позволяет вам установить разрешение ниже 3840x2160, если вам нужно. Если вы настроены на покупку монитора 4K, мы рекомендуем купить монитор с диагональю не менее 30 дюймов, а лучше даже больше. Как правило, чем выше разрешение, тем больше должен быть размер экрана, чтобы вы не необходимо использовать масштабирование.Конечно, технологии никогда не перестают развиваться, в будущем мы увидим мониторы намного выше 4K.У Dell уже есть монитор 5K Ultra HD с разрешением 5120x2880.Мы надеемся, что дали вам хорошее представление о том, что ожидать с различными разрешениями, масштабированием и размерами экрана.

Настройка торгового компьютера с несколькими мониторами

Ниже показаны два изображения, которые предоставил нам клиент, демонстрирующие настройки его торгового компьютера. В качестве корпуса он использовал белый Corsair 760T, который у нас все еще есть.

Этот клиент выбрал нашу сверхмощную настольную подставку для шести мониторов, которая вмещает мониторы размером до 27 дюймов. Предлагаемые нами подставки для нескольких мониторов очень прочны и имеют толстые металлические кронштейны, как видно на фотографиях.

В своей установке он заказал у нас 4 монитора ASUS и решил использовать 2 монитора Dell меньшего размера в верхнем левом и правом углах. Наши торговые компьютеры могут работать с множеством мониторов различных марок и размеров экрана. Многие из наших клиентов будут заказывать у нас мониторы, а некоторые используют свои существующие мониторы с нашей сверхмощной настольной подставкой.

Джин Фолгер имеет более чем 15-летний опыт работы финансовым писателем, освещающим недвижимость, инвестиции, активную торговлю, экономику и пенсионное планирование. Она является соучредителем PowerZone Trading, компании, которая с 2004 года предоставляет услуги по программированию, консультированию и разработке стратегий активным трейдерам и инвесторам.

​Сомер Дж. Андерсон – дипломированный бухгалтер, доктор бухгалтерского учета и профессор бухгалтерского учета и финансов, проработавший в сфере бухгалтерского учета и финансов более 20 лет. Ее опыт охватывает широкий спектр областей бухгалтерского учета, корпоративных финансов, налогов, кредитования и личных финансов.

Аманда Беллучко-Чатэм — редактор, писатель и специалист по проверке фактов. Она имеет многолетний опыт изучения тем, связанных с личными финансами. Специальности включают общее финансовое планирование, развитие карьеры, кредитование, выход на пенсию, налоговую подготовку и кредит.

Что такое автоматизированная торговая система?

Автоматические торговые системы — также называемые механическими торговыми системами, алгоритмической торговлей, автоматической торговлей или системной торговлей — позволяют трейдерам устанавливать определенные правила как для входа в сделку, так и для выхода из нее, которые после программирования могут автоматически выполняться с помощью компьютера. Фактически, различные платформы сообщают, что от 70% до 80% или более акций, торгуемых на фондовых биржах США, поступают из автоматических торговых систем.

Трейдеры и инвесторы могут преобразовать точные правила входа, выхода и управления капиталом в автоматизированные торговые системы, которые позволяют компьютерам выполнять сделки и отслеживать их. Одним из самых привлекательных моментов автоматизации стратегии является то, что она может убрать некоторые эмоции из торговли, поскольку сделки размещаются автоматически при соблюдении определенных критериев.

Правила входа и выхода из сделки могут основываться на простых условиях, таких как пересечение скользящих средних, или на сложных стратегиях, требующих всестороннего понимания языка программирования, специфичного для торговой платформы пользователя. Они также могут быть основаны на опыте квалифицированного программиста.

Автоматические торговые системы обычно требуют использования программного обеспечения, связанного с брокером прямого доступа, и любые конкретные правила должны быть написаны на собственном языке этой платформы. Платформа TradeStation, например, использует язык программирования EasyLanguage. С другой стороны, платформа NinjaTrader использует NinjaScript. На рисунке ниже показан пример автоматической стратегии, которая запустила три сделки за торговую сессию.

Пятиминутный график контракта ES с применением автоматической стратегии.

Установление торговых «правил»

На некоторых торговых платформах есть «мастера» построения стратегии, которые позволяют пользователям делать выбор из списка общедоступных технических индикаторов для создания набора правил, по которым затем можно автоматически торговать. Например, пользователь может установить, что длинная позиция будет открыта, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю на пятиминутном графике определенного торгового инструмента. Пользователи также могут ввести тип ордера (например, рыночный или лимитный) и время, когда сделка будет инициирована (например, при закрытии бара или открытии следующего бара), или использовать входные данные платформы по умолчанию.

Однако многие трейдеры предпочитают программировать свои собственные индикаторы и стратегии. Они часто будут тесно сотрудничать с программистом для разработки системы. Хотя это обычно требует больше усилий, чем использование мастера платформы, оно обеспечивает гораздо большую степень гибкости, а результаты могут быть более полезными. Как и везде в мире трейдинга, к сожалению, не существует идеальной инвестиционной стратегии, гарантирующей успех.

После того, как правила установлены, компьютер может отслеживать рынки, чтобы найти возможности для покупки или продажи на основе спецификаций торговой стратегии. В зависимости от конкретных правил, как только открывается сделка, автоматически генерируются любые ордера на защитные стоп-лоссы, трейлинг-стопы и цели по прибыли. На быстро меняющихся рынках этот мгновенный ввод ордера может означать разницу между небольшим убытком и катастрофическим убытком в случае, если сделка пойдет не в пользу трейдера.

Преимущества автоматизированных систем

Существует длинный список преимуществ использования компьютера для мониторинга рынков на предмет торговых возможностей и совершения сделок, в том числе:

Минимизация эмоций

Автоматические торговые системы минимизируют эмоции на протяжении всего торгового процесса. Удерживая эмоции под контролем, трейдерам обычно легче придерживаться плана. Поскольку торговые приказы выполняются автоматически после соблюдения правил торговли, трейдеры не могут колебаться или сомневаться в сделке. Автоматическая торговля не только помогает трейдерам, которые боятся «нажать на курок», но и может обуздать тех, кто склонен к чрезмерной торговле, покупая и продавая при каждой удобной возможности.

Бэктестинг

Во время ретроспективного тестирования правила торговли применяются к историческим рыночным данным, чтобы определить жизнеспособность идеи. При разработке системы автоматической торговли все правила должны быть абсолютными и не допускающими интерпретаций. Компьютер не может строить догадки, и ему нужно точно сказать, что делать. Трейдеры могут взять эти точные наборы правил и протестировать их на исторических данных, прежде чем рисковать деньгами в реальной торговле. Тщательное тестирование на исторических данных позволяет трейдерам оценить и откорректировать торговую идею, а также определить ожидания системы, т. е. среднюю сумму, которую трейдер может рассчитывать на выигрыш (или проигрыш) на единицу риска.

Поддержание дисциплины

Поскольку правила торговли устанавливаются, а исполнение сделок выполняется автоматически, дисциплина сохраняется даже на волатильных рынках. Дисциплина часто теряется из-за эмоциональных факторов, таких как страх понести убытки или желание получить немного больше прибыли от сделки. Автоматизированная торговля помогает поддерживать дисциплину, поскольку торговый план будет строго соблюдаться. Кроме того, «ошибка пилота» сведена к минимуму. Например, если ордер на покупку 100 акций не будет ошибочно введен как ордер на продажу 1 000 акций.

Одна из самых больших проблем в трейдинге — планировать сделку и торговать по плану. Даже если торговый план потенциально может быть прибыльным, трейдеры, игнорирующие правила, изменяют любые ожидания, которые должна была иметь система. Нет такой вещи, как торговый план, который выигрывает в 100% случаев. В конце концов, проигрыши — это часть игры. Но убытки могут быть психологически травмирующими, поэтому трейдер, у которого две или три убыточные сделки подряд, может решить пропустить следующую сделку. Если бы эта следующая сделка была выигрышной, трейдер уже разрушил все ожидания, которые были у системы. Автоматизированные торговые системы позволяют трейдерам добиваться согласованности, торгуя по плану.

Повышение скорости ввода заказов

Поскольку компьютеры немедленно реагируют на изменение рыночных условий, автоматизированные системы могут генерировать заказы, как только будут соблюдены торговые критерии. Вход или выход из сделки на несколько секунд раньше может иметь большое значение для результата сделки. Как только открывается позиция, автоматически генерируются все остальные ордера, включая защитные стоп-лоссы и цели по прибыли. Рынки могут двигаться быстро, и это деморализует, когда сделка достигает цели по прибыли или пробивает уровень стоп-лосса - еще до того, как ордера могут быть введены. Автоматическая торговая система предотвращает это.

Диверсификация торговли

Автоматические торговые системы позволяют пользователю одновременно торговать несколькими счетами или различными стратегиями. Это потенциально может распределить риск по различным инструментам, создавая хеджирование против убыточных позиций. То, что было бы невероятно сложно для человека, эффективно выполняется компьютером за миллисекунды. Компьютер может сканировать торговые возможности на различных рынках, генерировать заказы и отслеживать сделки.

Сведите к минимуму эмоциональную торговлю

Позволяет проводить ретроспективное тестирование

Сохраняет дисциплину трейдера

Разрешить использование нескольких аккаунтов

Возможны механические неисправности

Требуется мониторинг функциональности

Может работать плохо

Недостатки автоматизированных систем

Автоматические торговые системы имеют много преимуществ, но есть и недостатки, о которых трейдерам следует знать.

Механические неисправности

Теория автоматической торговли кажется простой: настройте программное обеспечение, запрограммируйте правила и наблюдайте, как он торгует. На самом деле, автоматическая торговля — это сложный метод торговли, но не безошибочный. В зависимости от торговой платформы торговый ордер может находиться на компьютере, а не на сервере. Это означает, что если интернет-соединение потеряно, ордер может не быть отправлен на рынок. Также может быть несоответствие между «теоретическими сделками», сгенерированными стратегией, и компонентом платформы ввода ордеров, который превращает их в реальные сделки. Большинству трейдеров следует ожидать кривой обучения при использовании автоматических торговых систем, и, как правило, рекомендуется начинать с небольших сделок, пока процесс оттачивается.

Мониторинг

Хотя было бы здорово включить компьютер и уйти на день, автоматические торговые системы требуют мониторинга. Это связано с потенциальными технологическими сбоями, такими как проблемы с подключением, перебои в подаче электроэнергии или сбои компьютеров, а также с особенностями системы. Автоматическая торговая система может столкнуться с аномалиями, которые могут привести к ошибочным ордерам, отсутствующим ордерам или дублирующим ордерам. Если система находится под наблюдением, эти события могут быть идентифицированы и быстро устранены.

Излишняя оптимизация

Хотя это и не относится к автоматизированным торговым системам, трейдеры, использующие методы тестирования на исторических данных, могут создавать системы, которые отлично выглядят на бумаге и ужасно работают на реальном рынке. Чрезмерная оптимизация относится к чрезмерной подгонке кривой, которая делает торговый план ненадежным в реальной торговле. Например, можно настроить стратегию для достижения исключительных результатов на исторических данных, на которых она была протестирована. Трейдеры иногда ошибочно предполагают, что торговый план должен иметь около 100% прибыльных сделок или никогда не должен сталкиваться с просадкой, чтобы быть жизнеспособным планом. Таким образом, параметры могут быть скорректированы для создания «почти идеального» плана, который полностью терпит неудачу, как только он применяется к реальному рынку.

Избегайте мошенничества

При поиске предпочитаемой системы помните: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть. Вокруг ходит много мошенников. Некоторые системы обещают высокую прибыль по низкой цене. Так как же определить, является ли система законной или поддельной? Вот несколько основных советов:

  1. Тщательно изучите все, за что вам придется заплатить, прежде чем платить или класть деньги на торговый счет, и всегда задавайте вопросы. Если вы этого не сделаете, в конце концов вы можете потерять деньги.
  2. Проведите исследование и убедитесь, что знаете все о рассматриваемой системе. И обязательно ознакомьтесь с положениями и условиями, прежде чем совершать действия.
  3. Есть ли отзывы, которые вы можете прочитать? Поищите отзывы на сторонних сайтах или даже на сайтах финансового регулирования.
  4. У системы есть пробный период? Многие мошеннические сайты не предлагают пробную версию.

Автоматизация на основе сервера

Трейдеры могут запускать свои автоматизированные торговые системы через серверную торговую платформу. Эти платформы часто предлагают коммерческие стратегии для продажи, поэтому трейдеры могут разрабатывать свои собственные системы или размещать существующие системы на серверной платформе. За определенную плату автоматическая торговая система может сканировать, выполнять и отслеживать сделки, при этом все ордера размещаются на сервере. Это часто приводит к более быстрому и надежному вводу заказов.

Перед автоматизацией

Слово "автоматизация" может показаться, что оно упрощает задачу, но определенно есть несколько вещей, о которых вам нужно помнить, прежде чем вы начнете использовать эти системы.

Спросите себя, следует ли вам использовать автоматическую торговую систему. Определенно есть обещания заработать деньги, но это может занять больше времени, чем вы думаете. Будет ли вам лучше торговать вручную? В конце концов, эти торговые системы могут быть сложными, и если у вас нет опыта, вы можете проиграть.

Знайте, во что вы ввязываетесь, и убедитесь, что вы понимаете все тонкости системы.Это означает, что ваши цели и стратегии должны быть простыми, прежде чем переходить к более сложным торговым стратегиям.

И помните, что универсального подхода не существует. Вам нужно будет определить свою предпочтительную стратегию, где вы хотите ее применить и насколько вы хотите настроить ее под свою личную ситуацию. Все это, конечно же, соответствует вашим конечным целям

Итог

Несмотря на то, что автоматические торговые системы привлекательны по целому ряду причин, их не следует рассматривать как замену тщательно организованной торговли. Технологические сбои могут происходить, и поэтому эти системы требуют мониторинга. Платформы на основе серверов могут стать решением для трейдеров, желающих свести к минимуму риски механических сбоев. Помните, что у вас должен быть некоторый торговый опыт и знания, прежде чем вы решите использовать автоматизированные торговые системы.

Линда Грейсон имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере торговли фьючерсами и индексными фьючерсами. Она начала писать для Investopedia в 2018 году.

Кирстен Рорс Шмитт – опытный профессиональный редактор, писатель, корректор и специалист по проверке фактов. У нее есть опыт в области финансов, инвестиций, недвижимости и всемирной истории. На протяжении всей своей карьеры она писала и редактировала контент для многочисленных потребительских журналов и веб-сайтов, составляла резюме и контент для социальных сетей для владельцев бизнеса, а также создавала материалы для академических кругов и некоммерческих организаций. Кирстен также является основателем и директором Your Best Edit; найдите ее в LinkedIn и Facebook.

Стратегии программной торговли разрабатываются за кулисами. Они торгуют без эмоций и могут быть очень прибыльными. Эти сделки, называемые программными сделками, происходят тихо, не обращая внимания на хаос торгового зала. С появлением электронной торговли в начале 2000-х годов стратегии программной торговли стали важной частью инвестирования для большинства трейдеров и инвесторов, особенно для крупных финансовых учреждений.

Ключевые выводы

  • Программная торговля – это использование созданных компьютером алгоритмов для торговли корзиной акций в больших объемах, а иногда и с большой частотой.
  • Алгоритмы запрограммированы на работу и контролируются людьми, хотя после запуска программы генерируют сделки, а не люди.
  • Стратегии программной торговли могут совершать тысячи сделок в день (например, высокочастотная торговля или HFT), в то время как другие стратегии заключают сделки только раз в несколько месяцев для ребалансировки долгосрочных портфелей.
  • Несмотря на то, что программная торговля очень популярна, ее также обвиняют в рыночных сбоях, таких как внезапные обвалы.

Торговая стратегия программы

В общих чертах программная торговля – это крупномасштабная торговля, осуществляемая системами, обычно автоматизированными, на основе лежащей в основе программы или идеи. Однако в программировании торговли есть нечто большее, чем подразумевает это простое определение. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) определяет программную торговлю как «широкий спектр стратегий портфельной торговли, включающих покупку или продажу 15 или более акций, общая рыночная стоимость которых составляет 1 миллион долларов США или более».

Термин "системная торговля" часто используется как взаимозаменяемый с программной торговлей; однако это не совсем точно. Системная торговля относится к методологии, которая может привести к программной торговле, если она осуществляется в достаточном объеме. И наоборот, определенные программные сделки могут быть сгенерированы с помощью методологии системной торговли. Программная торговля для наших целей здесь относится только к определению NYSE.

Люди планируют стратегию.

Вопреки распространенному мнению, стратегия портфеля, лежащая в основе программы покупки или продажи, часто не создается компьютером. Цели могут быть такими же несопоставимыми, как балансировка портфеля и широкое распределение активов по секторам. Это могут быть внутридневные, краткосрочные или долгосрочные стратегии. Фактические стратегии и алгоритмы, которые генерируют программы покупок и продаж, являются собственностью каждого игрока и являются одними из самых тщательно охраняемых секретов на Уолл-Стрит.

. Но работу делают компьютеры

Программные сделки почти всегда выполняются компьютерами, хотя бывают случаи, когда это не так. Например, если организация XYZ хочет продать корзину из 15 акций на общую сумму 2 миллиона долларов, она может просто разделить продажу между несколькими разными брокерами. И наоборот, крупная программа покупки одной акции может направляться непосредственно маркет-мейкеру или одному брокеру, который затем разбивает ее на более мелкие единицы. С практической точки зрения NYSE заинтересована только в регулировании сделок по компьютерным программам, и в частности, сделок, вызванных значительными изменениями фьючерсной премии.

Программная торговля повсюду

Важно отметить, что большая часть программной торговли включает в себя как фьючерсные, так и наличные рынки. Наиболее простой и широко известной из этих стратегий является индексный арбитраж. Индексный арбитраж часто используется учреждениями с очень большими и разнообразными портфелями акций под управлением.

Например, организация покупает фьючерсы, когда цена низка, и одновременно продает корзину акций в хеджированной сделке, чтобы получить на несколько пунктов доходности больше, чем портфель акций S&P сам по себе.

Важным моментом для индивидуального инвестора является то, что рынок фьючерсов и рынок наличных денег тесно переплетены. Движения на одном рынке могут вызвать движения на другом. Каждый день фьючерсы S&P оцениваются по справедливой стоимости на основе формулы, которая включает, например, количество дней до истечения срока действия и стоимость переноса соответствующей корзины акций.

от 70% до 80%

Процент от общего объема торгов, который приходится на алгоритмическую торговлю на рынках США и других развитых рынков.

Существуют определенные уровни надбавок, которые будут генерировать сделки по программе, хотя они немного различаются между фирмами из-за разной стоимости переноса. Каждый день существуют «уровни исполнения на покупку» и «уровни исполнения на продажу». Лучший (и единственный общедоступный) источник информации о ежедневной справедливой стоимости и уровнях исполнения премий можно найти на сайте Program Trading Research компании HL Camp & Co. Кроме того, NYSE еженедельно публикует на своем веб-сайте сведения о торговых операциях фирм-членов за предыдущую неделю.

Правила, правила, правила

В 1980-х и 1990-х годах программную торговлю в основном обвиняли в чрезмерной волатильности на фондовом рынке и называли виновником некоторых крупных крахов. В результате NYSE ввела правила, определяющие определенные моменты времени, когда торговля компьютерными программами ограничена.

С тех пор как были установлены новые правила, было очень мало сбоев, непосредственно связанных с программной торговлей. Учитывая объем ликвидности, которую программная торговля вносит на фондовые и фьючерсные рынки, ее эффект, вероятно, скорее положительный, чем отрицательный, даже во время резких коррекций.

Время имеет ключевое значение

Программы покупки и продажи имеют тенденцию происходить в определенное время дня, иногда называемое временем разворота. Со временем это станет очевидным для внимательного наблюдателя по всплескам объема и более широким колебаниям цен. Почему это важно? Допустим, вы владеете акциями Dow и хотите их продать. Разве это не поможет вам сделать это во время программы покупки?

Итог

Программные сделки составляют большую часть активности рынка в любой конкретный день, и поэтому их влияние на движение рынка очень важно. Умные инвесторы должны следить за моделями и рассчитывать время для своих покупок и продаж, чтобы убедиться, что они не оказались на неправильной стороне этих крупных сделок, контролируемых компьютером.

Чтобы использовать весь набор инструментов, первоклассное программное обеспечение для торговли часто требует более мощного компьютера. Давайте рассмотрим некоторые варианты, которые у вас есть при сравнении компьютерных моделей, эффективных для трейдеров.

Лучшие торговые компьютеры и ноутбуки:

Лучшие настольные компьютеры для трейдинга

Вот наш список лучших компьютеров и ноутбуков для трейдеров. Мы сравнили цену, доступную оперативную память, скорость процессора и многое другое, решая, какие варианты поместить в этот список. Мы собрали список лучших настольных торговых компьютеров для трейдеров с домашним торговым центром.

1. Торговый компьютер Dominator XE EZ от EZ Trading Computers

Для кого это: Трейдеры, ищущие много денег, а также другие преимущества помимо отличного торгового компьютера.

Одна из главных причин приобрести торговый компьютер EZ? Своя техническая поддержка! Это бесплатно на весь срок службы вашей системы. Вы получите 5-летнюю ограниченную гарантию на компоненты настольной системы, начиная с даты первоначального счета (системные компоненты определяются как все основные компоненты внутри корпуса). Компания EZ Trading Computers заменяет или ремонтирует любой компонент системы в течение 5 лет с даты выставления счета. Клиенты, которые покупают системы у EZ Trading Computers, также имеют право на бесплатную техническую поддержку и бесплатную работу, пока они владеют системой.

Вот несколько вещей, которые делают эту покупку отличной:

  • Процессор: 12-ядерный процессор AMD Ryzen-9 3900X с тактовой частотой 4,6 ГГц и технологией Turbo Boost — он на 80 % быстрее нового Intel i7-10700
  • БЕСПЛАТНАЯ доставка
  • Настраиваемый
  • Без проверки кредитоспособности: финансирование доступно!
  • Оперативная память: 32 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ.
  • Жесткий диск: твердотельный накопитель M.2 NVME емкостью 500 ГБ с возможностью расширения до 2 ТБ.
  • Видео: поддержка 4, 6 или 8 мониторов

Ищете вместо этого ноутбук?

Выберите 17,3-дюймовый персонализированный ноутбук Navigator EZ

Вот несколько фактов:

  • ОЗУ: 32 ГБ с возможностью увеличения до 128 ГБ.
  • Жесткий диск: твердотельный накопитель M.2 NVME емкостью 500 ГБ с возможностью расширения до 2 ТБ.
  • Видео: поддержка 4, 6 или 8 мониторов.
  • Гарантия: 5 лет и пожизненная техническая поддержка.

2. Торговый компьютер Orbital X2000 с глушителем

Для кого это: Серьезные трейдеры, которые хотят выбирать компьютерные варианты

Цена: от 2128 долларов США

Orbital Computers производит высокопроизводительные компьютеры на заказ с учетом потребностей трейдеров. Orbital специализируется на создании компьютеров для различных функций, в том числе:

  • Профессиональные рабочие станции для CAD/CAM
  • Инженерия
  • СМИ и развлечения
  • Финансовый анализ и торговля
  • Научные исследования

Торговый компьютер Orbital Silenced X2000 предлагает множество опций — вы можете выбрать функции, которые наиболее важны для вас. Например, торговый компьютер Orbital Silenced X2000 предлагает варианты процессора, материнской платы, корпуса, блока питания, процессорного кулера, оперативной памяти, звуковой карты и видеокарты.

Например, вот варианты оперативной памяти, включая пожизненную гарантию и алюминиевый радиатор:

  • 16 ГБ ОЗУ DDR4: 2 666 МГц – (2 модуля DIMM по 8 ГБ)
  • 24 ГБ ОЗУ DDR4: 2 666 МГц – (3 модуля DIMM по 8 ГБ)
  • 32 ГБ ОЗУ DDR4: 2 666 МГц — (2 модуля DIMM по 16 ГБ)
  • 64 ГБ ОЗУ DDR4: 2 666 МГц — (4 модуля DIMM по 16 ГБ)
  • 128 ГБ ОЗУ DDR4: 2 666 МГц – (4 модуля DIMM по 32 ГБ)

На самом деле вы можете настроить свой Silenced X2000 и собрать его так, как вам хочется.

3. Falcon F-52GT Рабочий стол

Для кого: опытные тестировщики

Если вам нужна скорость, обратите внимание на настольный компьютер Falcon F-52GT. Это самая популярная торговая платформа Falcon из-за ее скорости. Торговый компьютер должен уметь обрабатывать большое количество данных за короткий промежуток времени, и настольный компьютер Falcon F-52GT с этим справляется. Вот некоторые из лучших технологий, которые он предлагает:

  • Максимум 18 ядер, 32 потока.
  • Поддерживает до 12 мониторов.
  • Максимум 2 ТБ SSD
  • Дополнительное хранилище объемом 3 ТБ с помощью программного обеспечения для резервного копирования
  • 3 года гарантии
  • Ночная доставка гарантийных запчастей
  • Обслуживание на месте и ПОЖИЗНЕННАЯ поддержка по телефону

4. Орбитальный трейдер X1000

Для кого это: активные трейдеры, стремящиеся увеличить скорость торговли при минимальных затратах.

Компьютер Orbital Computers Trader X1000 — идеальный торговый ПК как для новичков, так и для опытных трейдеров. Этот ПК создан одним из ведущих производителей компьютеров для трейдинга, компанией Orbital Computers, которая специализируется на специализированных ПК для внутридневной торговли. Orbital Trader X1000 предлагает идеальное сочетание высокой скорости, непревзойденной надежности и лучшей в отрасли ценности. Настройте его с новейшим процессором Intel Core i7 10700 10-го поколения с турбочастотой 4,8 ГГц, чтобы максимизировать производительность в большинстве торговых рабочих нагрузок. По умолчанию он поддерживает 4 монитора 4K с возможностью поддержки до 12 мониторов. Орбитальные компьютеры производятся и поддерживаются в США. Их эксперты по торговым ПК доступны по телефону, чтобы обсудить ваши уникальные потребности.

5. Делл Оптиплекс 790

Для кого это: дейтрейдеры, которым нужна полная торговая установка с ограниченным бюджетом.

Цена: $346,99

Dell Optiplex 790 — это комплексный торговый компьютер, который включает в себя все необходимое для начала дневной торговли на более быстром компьютере. Dell Optiplex 790 включает 16 ГБ памяти, быстрый процессор Intel Core i5 и обновленный жесткий диск с 1 ТБ памяти. В этот комплект также входят два 19-дюймовых монитора, идеально подходящие для профессиональных трейдеров.

Несмотря на то, что в этот комплект могут входить восстановленные детали, каждый предмет профессионально проверяется техническими экспертами Amazon, и на него распространяется гарантия функциональности. Пакет Dell Optiplex 790 — идеальный выбор для трейдеров, которые начинают с нуля, но при этом работают с ограниченным бюджетом.

6. Игровой ПК Dell Inspiron

Купить сейчас

Для кого это: инвесторы, которые ищут многофункциональный настольный компьютер, одинаково полезный как для работы, так и для игр.

Цена: от 880 долларов США

Не пугайтесь названия — Dell Inspiron полезен не только для геймеров. Молниеносные характеристики этого рабочего стола также означают более высокий уровень торговли и более быструю обработку. Dell Inspiron оснащен разъемом USB 3.1 Type-C, который позволяет передавать файлы и подключать устройства питания быстрее, чем когда-либо прежде. Эта модель также имеет интеллектуальную тепловую конструкцию, что означает, что она работает с меньшим уровнем шума, чем другие модели с аналогичным уровнем мощности, что идеально подходит для поддержания атмосферы полной концентрации при инвестировании и торговле.

Что искать в торговом компьютере

Характеристики вашего компьютера будут определять скорость, с которой вы сможете совершать сделки, и какие типы программного обеспечения вы можете запускать. Давайте рассмотрим несколько наиболее важных функций, которые необходимо учитывать перед покупкой.

  • ОЗУ. Оперативная память (ОЗУ) позволяет вашему компьютеру хранить данные. При покупке торгового компьютера ищите варианты с объемом памяти не менее 8 ГБ.
  • Скорость процессора. Более быстрые процессоры позволяют вашему компьютеру выполнять операции быстрее, но стоят дороже. Вам следует искать вариант с процессором, который содержит не менее 4–6 ядер (например, процессор i5 Intel).
  • Жесткий диск. Найдите торговый компьютер с твердотельным накопителем (SSD) в качестве основного жесткого диска. Эти жесткие диски более надежны для быстрого извлечения информации.
  • Дисплей. Если вы профессиональный трейдер или вам нужно отслеживать несколько вариантов программного обеспечения, вам может понадобиться компьютер с возможностью двухэкранного монитора.
  • Время работы от батареи. Помните о времени работы от батареи. Лучшие торговые компьютеры имеют время автономной работы не менее 8 часов.

Чтобы узнать больше о торговых компьютерах:

Получите полное руководство Эдди З. по торговле компьютерами. Это руководство наполнено отличными советами от ветерана трейдинга и компьютерного гения с 33-летним стажем работы Эдди З. Из этого руководства вы узнаете:

  • Что особенного в торговом компьютере и зачем он вам нужен?
  • Какие оптимальные характеристики вам нужны, чтобы стать мощным трейдером и избежать того, что называется "проскальзыванием"?
  • Наиболее важные системы резервного копирования, которые нужны трейдерам
  • И многое другое.

Создайте свою торговую платформу

Независимо от того, какое устройство вы выберете, помните, что вам также потребуется брокерский счет, соответствующий вашему стилю торговли. Если вы не знаете, с чего начать, ознакомьтесь со списком лучших биржевых онлайн-брокеров Benzinga и нашим руководством по открытию вашего первого брокерского счета.

Недавний бешеный скачок Уолл-Стрит вызван не нервными портфельными управляющими, пенсионерами, просматривающими свои отчеты 401(k), или любыми другими трейдерами-людьми.

Вместо этого торговые решения принимают машины.

Компьютерные программы выполняют заказы на покупку и продажу на основе сложных алгоритмов и формул без участия человека в этом процессе.

По словам Арта Хогана, главного рыночного стратега B. Riley FBR, в обычный торговый день на компьютеры приходится от 50 до 60 % рыночных сделок. Когда рынки крайне волатильны, на них может приходиться 90 % сделок.

В понедельник индекс Dow упал почти на 1600 пунктов, после чего восстановился более чем на 400 пунктов и к концу дня снизился на 1175 пунктов. Во вторник индекс Dow открылся падением на 567 пунктов, а вскоре после этого поднялся на 350 пунктов.

"Машина принимает решение, основываясь на том, что мы достигли уровня для покупки или продажи", – сказал Хоган. "Проблема в том, что алгоритмы у всех практически одинаковые, они включают одни и те же триггерные точки. Это вызывает очень быстрые колебания импульса".

Дело не в том, что люди не играли никакой роли в движениях фондового рынка. Более сильное, чем ожидалось, повышение заработной платы в отчете о занятости в пятницу побудило инвесторов совершать сделки, исходя из предположений о том, что это может означать для инфляции и действий Федерального резерва в будущем.

Но как только они дали начальный толчок рынкам акций и облигаций, компьютеры подхватили эти первоначальные шаги и последовали за ними.

"Это становится самореализующимся циклом, и вы видите это быстрое действие", – сказал Хоган. "По большей части это машины берут верх."

У такого рода продаж есть одно преимущество: машины не страдают от сомнений и страхов, как люди-торговцы, когда видят возможность купить.

Торговля по программе, которая так быстро опускает акции вниз, может так же быстро поднять их. Это одна из причин, почему рынок оторвался от своих минимумов и отскочил более чем на 400 пунктов поздно вечером в понедельник. Возможно, именно поэтому во вторник рынки открылись падением более чем на 500 пунктов, а затем подскочили на несколько сотен пунктов в первый час торгов.

Эксперты говорят, что трейдеры-люди могут медленнее возвращаться на потрепанный рынок. А человеческое нежелание может привести к тому, что распродажа будет продолжаться дольше и глубже.

"Машины отлично справляются с устранением эмоций из краткосрочной торговой деятельности", – – сказал Рассел Прайс, старший экономист Ameriprise Financial. "Мы, скорее всего, увидим, как они ищут возможности для покупки, созданные недавним понижением цен".

Читайте также: